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2014年私募基金市场回顾：私募基金数量爆发性增长,股票型私募基金业绩最...

2015-03-11 16:55:55 来源：巨灵信息

简介:主要内容:根据中国证券投资基金业协会披露的数据,截止2014年12月31日,共有4955家私募基金在证券业协会进行登记备案,其中私募证券投资

主要内容:

根据中国证券投资基金业协会披露的数据,截止2014年12月31日,共有4955家私募基金在证券业协会进行登记备案,其中私募证券投资基金登记家数为1438家,占比29%。私募基金资产管理规模共计2.13万亿,其中私募证券投资基金规模为4878亿元,占私募总规模的22.91%,证券投资基金共有3766只,占7665只私募基金产品数量的49.13%。

2014年度,全市场共发行6361只私募基金,发行规模共计751.54亿元。尤其是7月以后随着市场行情的推动,私募基金产品发行数量快速增加,11月单月发行产品数量超过1000只,12月仅可统计的发行规模就超过100亿元。

2014年沪深300指数全年上涨51.66%,而创业板指2014年度共上涨12.83%,股票型、相对价值、管理期货的私募基金2014年平均收益均跑赢创业板指同时跑输沪深300。分类型来看,股票型又好于相对价值类,相对价值类又好于管理期货类的私募基金,债券型私募基金平均业绩跑输中债国债指数。

股票型私募基金在 2014年平均净值上涨21.20%,平均最大回撤为8.86%。净值涨幅方面福建滚雪球2014年表现最好,为273.80%,排名二三的是创势翔1号、泽熙3期,分别为248.59%和208.82%。夏普比率方面航长红棉1号最高,达4.42,泽熙1号及泽熙3期分列二三,达4.35和4.25。索提诺比率方面星石9期、万丰友方避险增值2期、银帆6期排名前三。

管理期货类私募基金在2014年平均净值上涨13.48%,平均最大回撤为7.13%。排名最好的为双隆量化套利基金1期,上涨82.77%,最大回撤7.15%。夏普比率与索提诺比率表现最好的也是双隆量化套利基金1期,其夏普比率为2.21,索提诺比率为6.18。

相对价值型在 2014年平均取得了15.22%的净值增长,其中表现最好的上海艾方资产旗下的艾方多策略对冲套利1期,2014年净值增长56.29%,最大回撤为1.48%。

2014年债券私募基金平均业绩为4.77%,平均最大回撤为2.05%,同期中债国债指数上涨10.94%。业绩最好的是天津暖流旗下的暖流18期,一年净值增长24.37%。夏普比率和索提诺比率最好的是佑瑞持债券投资第9期,夏普比率为9.87,索提诺比率为598.25。申万宏源集团股份有限公司

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