分级基金周报：B份额溢价率被动上升

投资要点:

上周A股市场大幅调整,创本轮调整新低。永续指数型B份额周平均跌幅高于市场指数。上证指数周跌幅为-6.37%,深成指周跌幅为-8.44%,73只B份额平均跌幅为-10.11%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额跌幅较小。从成交量来看,上证指数成交额31614.74亿元,比前周减少了-11003.86亿元;深成指成交额14374.27亿元,比前周减少了-6070.72亿元。B份额周合计成交额为710.13亿元,比前周减少了-180.09亿元,为上证综合指数成交额的2.25%。其中,大盘风格B份额成交额较大。上周B份额的交易价格平均跌幅为-10.11%,净值平均跌幅为14.43%,溢价率被动上升,比前周上升了6.08%,为年内较高水平,平均溢价率为20.92%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.06倍,比前周上升了0.17倍;价格杠杆平均为1.69倍,比前周上升了0.05倍。

上周71只永续指数型A份额平均涨幅为1.80%,跟踪大盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为163.71亿元,比前周下跌-17.01亿元。大盘风格A份额成交额较大。A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0800%,平均隐含收益率为6.4355%。跟踪中小盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。

定期折算:2015年7月1日工银瑞信深证100A份额将进行定期折算。折算方案:A份额归1,超出部分折算成母基金。B份额及净值不变。 不定期折算:截止2015年06月26日,无B份额的母基金净值距离上折阀值小于15%。

到期折算:存续期不足1年的分级基金:瑞福进取(2015/7/17),华商中证500B(2015/9/6)。长城证券股份有限公司

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