定量研究：A股继续低迷走势,母基溢价率持续缩减

套利&整体折溢价

今日份额流入较多的有富国创业板指数分级,银华深证100,前海开源中航军工,分别为0.97亿份,0.52亿份,0.45亿份。今日份额流出较多的有鹏华中证银行,富国国企改革,申万菱信中证申万证券,分别为0.53亿份,0.37亿份,0.23亿份。

今日整体溢价居前且成交活跃的是中航军工,国泰地产,H股分级,溢价率(估算)分别为0.33%,0.22%,0.21%。折价居前的是白酒分级,国泰食品,煤炭分级,折价率(估算)分别为0.86%,0.84%,0.79%。母基整体溢价率较前期有所降低。

分级A重点关注

今日修正隐含收益率(考虑下期降息因素)在6%左右且成交额在5千万以上的永续分级A,是深成指A(5.98%),H股A(5.82%)和中航军A(5.65%)。今日分级A涨多跌少,成交额加权跌幅0.03%。兴业证券股份有限公司

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