看准量化基金抗跌性 10只公募量化基金大幅跑赢大盘

自6月15日以来的震动市场行情火了一类基金，那就是量化对冲基金，这段时间逆势取得可观正收益。

计算发现，现在市场上共有10只量化对冲公募基金，《证券日报》基金新闻部依据数据整理显示，6月15日以来，到9月2日，10只量化对冲基金中，6只基金均实现正收益，2只基金的回撤起伏小于3%。

那么，为安在市场震动过程中，量化对冲基金可以如此抗跌?在出资过程中怎么挑选量化对冲产品?量化对冲基金的发展前景又将怎么样的?

10只量化对冲产品

两个半月平均亏损5.73%

目前市场上已有10只量化对冲公募基金，具体看来，分别是嘉实绝对收益策略、嘉实对冲套利、海富通阿尔法对冲、南方绝对收益策略、华宝兴业量化对冲、工银瑞信绝对收益、中金绝对收益、广发对冲套利、华泰柏瑞量化绝对收益策略、东吴阿尔法。

一般来说，量化对冲基金以股票市场的中性策略为主，除了持有股票仓位外，还可以通过卖空、杠杆以及期权、期货等多种衍生工具，对冲股市下跌的风险并获得收益。因此不论牛市还是熊市，都能获得稳定收益。

《证券日报》基金新闻部根据数据整理显示，今年6月15日以来，截至9月2日，57个交易日内，上证综指累计下跌38.83%，创业板指累计深跌52.43%。期间134只普通股票型基金平均收益率为-37.63%，550只偏股混合型基金平均收益率为-44.35%，482只灵活配置型基金平均收益率为-14.54%，而上述10只量化对冲基金的平均收益率则为-5.73%，跑赢大盘33.1个百分点。其中，嘉实绝对收益策略及广发对冲套利更是取得3.29%和3.12%的收益率。

对于量化对冲基金在震荡市中取得稳定收益，海富通基金定量及风险管理总监杜晓海表示，量化投资最大的优势可能是客观性、可复制性。通过数量的刻化，可以比较准确客观地对投资乃至风险作出度量。风险收益特征介于债券类和平衡类之间，年化收益率波动性大致在8%-10%之间。从中长期看，在获取超额收益方面有机会表现得更为稳健。

看准量化基金抗跌性

6家基金公司上报新产品

《证券日报》基金新闻部根据资料统计显示，目前有6家基金公司上报了7只量化对冲产品，尚待批复。具体看来，南方基金旗下2只，分别是南方卓享绝对收益策略和南方安享绝对收益策略，剩余5只分别是国金通用量化对冲策略、中邮绝对收益策略、安信稳健阿尔法、华泰柏瑞量化对冲稳健收益和景顺长城量化对冲。

华宝兴业基金量化出资部总司经理徐林明表明，量化对冲在国内归于对比新的产品，公募产品多于2014年以来成立，规模都不大。北京一位基金剖析师以为，量化对冲基金不会变成主流产品，上述10只量化对冲基金成绩好，也是由于在出资进程中加入了对冲战略。

关于怎么挑选量化对冲产品，业界剖析人士表明，首要需求重视的是量化投研团队，关于掌舵的基金司理，能够参阅过往成绩，调查基金司理出资的条件是不是为危险评价及危险控制;其次，重视产品的收益率及最大回撤;最终，关于出资才能较强的出资者能够调查一下产品的出资战略，目前有商场中性战略、套利战略、办理期货战略等，一般来说，量化对冲基金以股票商场的中性战略为主，辅之以股指期货套利和事情驱动套利等战略。北京一位办理量化对冲产品的基金司理对记者表明，在出资进程中，同样需求调查挑选的产品是不是为真量化对冲基金。

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